Jeśli masz pytanie - wypełnij formularz
Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną lub oddzwoni.
Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe notowane na GPW*:
* Obrót kontraktami terminowymi na krótkoterminowe obligacje skarbowe, średnioterminowe obligacje skarbowe, długoterminowe obligacje skarbowe został zawieszony, zawieszono również wprowadzenie kolejnych serii tych kontraktów terminowych (Uchwały Nr 1137/2019, Nr 1138/2019, Nr 1139/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 października 2019 r.)
Kontrakty terminowe na obligacje
FXYZkrr
LEGENDA:
F – rodzaj instrumentu (kontrakt terminowy),
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (np. STB - krótkoterminowe obligacje skarbowe),
k - miesiąc wykonania kontraktu, gdzie:
H - marzec | M - czerwiec | U - wrzesień | Z - grudzień |
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania.
Co oznaczają następujące nazwy skrócone kontraktów?
FMTBM14 - jest to kontrakt terminowy futures (F) na średnioterminowe obligacje skarbowe (MTB), który wygasa w czerwcu (M) w 2014r. (14).
FLTBH14 - jest to kontrakt terminowy futures (F) na długoterminowe obligacje skarbowe (LTB), który wygasa w marcu (H) w 2014r. (14).
Instrument bazowy | Dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 1,5 roku i nie dłuższym niż 3 lata licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 2 lata. Dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 4 lata i nie dłuższym niż 6,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 5 lat. Dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 7,5 roku i nie dłuższym niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 10 lat. Listę obligacji skarbowych stanowiących instrument bazowy dla danej serii kontraktów terminowych (Koszyk) publikuje KDPW_CCP. Publikacja następuje najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrotu daną serią kontraktów terminowych. |
Wartość nominalna kontraktu | 100 000 PLN |
Jednostka notowania | W punktach procentowych za 100 PLN wartości nominalnej kontraktów |
Krok notowania (minimalna zmiana ceny) | 0,01 punktu procentowego |
Wartość kroku notowania | 10 PLN |
Mnożnik | 1 000 PLN |
Wartość kontraktu | Kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik |
Miesiące wykonania | Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień |
Ostatni dzień obrotu | Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem Giełdy nie odbywa się sesja wówczas dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 16:30. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. |
Dokładna charakterystyka poszczególnych kontraktów opisana jest w ich standardach oraz warunkach obrotu, które dostępne są m. in. na stronie internetowej GPW:
Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną lub oddzwoni.
Infolinia: 801 304 403, (81) 535 63 63
Infolinia obligacji skarbowych: 801 310 210, (81) 535 66 55
(czynne 8:00 - 17:00 w dni robocze)
© 2024 PKO Bank Polski
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowe serwisy informacyjne PKO Banku Polskiego wykorzystują pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Bank oraz zmiany ustawień plików cookies a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych.
Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Bank oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Bank. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności